Existem muitos modelos de leilão até mesmo na vida real. O famoso leilão de flores da Holanda (recomendo muitíssimo o vídeo do Tom Scott sobre ele: https://www.youtube.com/watch?v=uAdmzyKagvE) funciona de um jeito único em que o importante não é o valor, mas o tempo em que você dá seu lance (quanto mais demorar pra dar o lance, pior vai ser o negócio pra você).

As licitações estatais são uma forma de leilão, em que você não sabe o valor do "lance" da empresa concorrente até que seja revelado o valor do vencedor. E por aí vai...

Os jogos tentam emular esses modelos fazendo adaptações que sejam factíveis num modelo de jogo, principalmente porque leilões de verdade demandam tempo e outros fatores (como dinheiro real, o que traz um peso completamente diferente para a coisa).

No BGG, por exemplo, nós temos pelo menos 10 mecânicas de jogo associadas à leilão (e outras que modificam o leilão de outras formas). Então podemos ter, por exemplo:
- Leilão Holandês (o que citei das flores)
- Leilão Inglês (aquele leilão clássico de arte)
- Leilão com Compensação (que você citou)
- Leilão de lance único (muitos jogos usam esse pra determinar o primeiro jogador)
- Leilão selado (quando os jogadores escolhem um valor cada e revelam juntos abrindo a mão, por exemplo)

Dito tudo isso, o leilão que você está pensando, do Power Grid, é um modelo comum em jogos (todos dão lance até que todo mundo passe menos um, que ganha o leilão e só ele tem que pagar - Leilão em Ordem de Turno Até Passar), principalmente em jogos econômicos e os da série 18XX.

E aqui vai uma lista com mais jogos com esse mesmo tipo de leilão:

https://boardgamegeek.com/boardgamemechanic/2919/auction-turn-order-until-pass/linkeditems/boardgamemechanic

Isaura, recomendo vc jogar Arte Moderna.
Lá tem vários tipos diferentes de leilão no mesmo jogo, incluindo o que vc falou. É um dos melhores de leilão que já vi, e um jogo excelente de toda forma.

Spartacus - Só paga o vencedor do leilão na Fase de Mercado.

Cyclades - Somente o vencedor da trilha paga o leilão.

Muito obrigada pessoal 

Em High Society o leilão acontece da forma que você mencionou. Os perdedores tem todo o seu dinheiro de volta e o vencedor precisa pagar o lance ofertado.
Porém, nesse mesmo jogo, ainda acontece o leilão invertido, onde os participantes disputam para não levar o prêmio. Nesse caso somente o vencedor do leilão tem todo o seu dinheiro de recuperado e os outros participantes perdem todo o valor que foi ofertado. 
É bem divertido! hehehe

O melhor jogo de leilão de todos: Médici

E ele tem essa mecânica que vc comentou...

fantafanta::Em High Society o leilão acontece da forma que você mencionou. Os perdedores tem todo o seu dinheiro de volta e o vencedor precisa pagar o lance ofertado.
Porém, nesse mesmo jogo, ainda acontece o leilão invertido, onde os participantes disputam para não levar o prêmio. Nesse caso somente o vencedor do leilão tem todo o seu dinheiro de recuperado e os outros participantes perdem todo o valor que foi ofertado. 
É bem divertido! hehehe

Só uma pequena correção para ficar claro, no leilão de uma carta de vexame também é o perdedor do leilão que recupera o dinheiro (caso tenha ofertado) porém fica com a carta de vexame. O perdedor desse leilão será quem passar a vez primeiro. Um jogão, muito divertido e tenso ao mesmo tempo haha

Anotando aqui as outras dicas

Keyflower tem um leilão bem legal onde você pode mover os meeples (os meeples funcionam mais ou menos como moedas aqui) de um lance perdedor para uma outra peça em leilão, aumentando o seu lance por ela (respeitando regras referente as cores do meeples).
Além disso, as peças que estão em leilão podem ser ativadas por meeples de qualquer jogador e ao final do leilão, esses meeples que foram utilizados para ativar e fazer a ação da peça, acabarão compondo o estoques de recursos do jogador que venceu o leilão por ela aumentando assim a quantidade de meeples disponíveis para futuros leilões e ativação de peças.