A Depressão (CID-10: F.32 / F.33 - pesquisem o Código Internacional de Doenças na internet para saber detalhes) é um distúrbio de causas multifatoriais e com um espectro bastante variável que, geralmente, causa prejuízo ao sujeito no que diz respeito às atividades cotidianas (trabalhar, cuidar de si mesmo, se relacionar com as pessoas, deixar de fazer/perder o interesse por coisas que lhe davam prazer, dentre outras coisas mais graves etc).
Os leigos costumam confundir a Depressão com outras coisas mais leves como Melancolia, Cansaço, Desânimo, Angústia, LUTO (seja por perder um ente querido, ou o término de um relacionamento, ou perder algo/alguém por quem tinha apreço/afeto) e até Hipotireoidismo!! e costumam sair por aí dizendo, levianamente, que estão com Depressão, geralmente NÃO ESTÃO!! A Depressão é muito mais complexa, profunda (com o perdão do trocadilho) e grave do que esses sintomas que foram citados. Qualquer "tristezazinha" ou frustração não é sinônimo de Depressão. O diagnóstico de Depressão é complexo, subjetivo e, geralmente leva tempo para ser firmado, até por profissionais treinados para isso.
Nem vou entrar no mérito da questão das medicações anti-depressivas, pois o uso indevido/incorreto, o abuso e as indicações irresponsáveis dessas medicações são temas para se escrever um livro (quem nunca teve uma Tia ou vizinha que "prescreveu" um anti-depressivo para outra Tia, ou prima ou irmã?! - "Olha, fulana, o médico me passou esse Fluox***** e eu fiquei ótima!! Toma aqui uma cartela e experimente!!").
Agora, com relação ao tema do tópico: de fato, compulsões (por compras, por comida, por bebida, por jogos etc) podem estar presentes com os demais sintomas da Depressão, MAS não, necessariamente são critérios, principalmente isoladamente, para se firmar o diagnóstico. O sujeito pode muito bem ser um mega-compulsivo-acumulador e NÃO estar com Depressão e NUNCA ter tido Depressão na vida!! Porém, toda compulsão é prejudicial e, mesmo que não esteja junto com um quadro de Depressão, requer avaliação de um profissional treinado (Médico/Psiquiatra/Psicólogo) e tratamento (comportamental, medicamentoso ou ambos) o mais rápido possível e, geralmente, PARA A VIDA TODA!!
Enfim, sair por aí se AUTO-diagnosticando com Depressão e/ou "diagnosticando" terceiros por sintomas isolados é algo muito perigoso e prejudicial.