Pelo que está descrito no manual (Pág. 20), você só pode reivindicar um Palácio no momento que completou uma carta de missão.

"Toda vez que o jogador completar uma Carta de Missão, o símbolo de Palácio irá aparecer. Neste momento o jogador deve escolher um Palácio que está em seu Tabuleiro para colocá-lo no mapa sobre uma de suas Construções."


Logo, se você completou uma missão, porém não possui os requisitos para a construção dos palácios, você não pode construí-lo. 
 

M2a0r1c9e9l8o::Jogando uma partida de Brazil Imperial, me surgiu uma dúvida numa determinada situação.

Terminei minha carta de objetivo da Era 2, mas infelizmente não prestei atenção e não deixei uma fazenda ou uma plantação de algodão disponível para colocar os únicos dois Palácios restantes que eu tinha naquele momento. O que acontece nesse caso? Eu perco o direito de por o Palácio? Ou durante as ações seguintes, (quando eu conseguir reformar ou construir uma dessas duas construções), eu poderia imediatamente logo após construi-la reivindicar meu Palácio de direito? Ou já não posso mais colocá-lo, por já ter passado a era nos últimos turno

Assim que você completar a carta de missão você pode, se possível, alocar um palácio no tabuleiro, porém você só pode alocar ele no comento em que você completa a carta, caso você não tenha os requisitos você não pode alocar ele posteriormente. É uma ação imediata.