Acho que dá sim pra ter todos, mas não sei se é necessário.
Aqui eu possuo atualmente o que considero o melhor: Arkham Horror Card Game.
Mas, também tenho o Cthulhu Death May Die, que aparentemente não é da série, mas é possui exatamente a mesma temática e é ótimo.
Tive o Eldritch Horror, com 2/3 expansões e acabei vendendo tudo depois de um tempo.
Sobre as regras, elas com certeza mudam entre todos eles, até porque são jogos diferentes, apesar da mesma "série".
Você só vai ter familiaridade entre um e outro com o tema, os personagens muitas vezes se repetem, os inimigos, os atributos (vida, sanidade etc...), dentre outras coisas, mas os jogos são distintos, podendo ser inclusive que você goste muito de um e odeie outro.