Tenho (ou pelo menos já tive) todos. Conforme apontado por outros usuários, são jogos muito diferentes entre si. Basicamente só têm em comum o fato de serem Euros pesados.
Odin - Sandbox fenomenal. Tudo pontua, e você é bastante livre para explorar o que der vontade. É bastante relaxante, pouquíssimo interativo e sempre me passa uma sensação de que não estou sequer competindo com meus adversários. Jogo para explorar caminhos diferentes a cada partida.
Marco Polo (I e II) - São jogos com setup altamente variável, em que você deve jogar em função das oportunidades disponíveis a cada partida. Mecanicamente é o mais simples destes que você listou, mas talvez seja o mais variado. Tem uma margem enorme para aprofundamento, cada personagem te joga para um caminho diferente. Honestamente, este é o jogo com a melhor relação complexidade x profundidade que já joguei.
Teotihuacan - É um conjunto de sistemas bastante diversos (set colection, tile placement 3d, habilidades especiais, etc.), interligados por uma mesma mecânica de rondel. É complexo e minucioso (chega a ser fiddly em alguns aspectos), mas tudo é depurado à movimentação dos dados num rondel. Também é altamente variável. Não joguei muito, mas achei apaixonante.
Lisboa - Lembra o Teoti no sentido de que são vários sistemas interdependentes, conectados uns aos outros por uma mesma mecânica - neste caso, hand Manegement. É super complexo e fiddly, tem camdas e mais camadas de estratégia. O tema e a produção são estalares.
Para deixar claro, Lisboa é de LONGE o que menos gosto destes. Os demais acho que têm seus respectivos méritos e nichos. Mas se fosse para recomendar num vácuo, sem conhecer suas preferências ou grupo de jogo, iria de Marco Polo sem titubear. Vá no MP I se preferir um jogo mais apertado e punitivo, e no II se preferir um jogo mais aberto e sandboxy.