RafaeloBR::Concordo plenamente com você, Eldritch Horror é um jogo que exige que os jogadores entrem profundamente na história do jogo. Jogar o Eldritch Horror sem ler os textos que conta as histórias em cada carta, perde totalmente o sentido de se jogar Eldritch Horror
E para melhorar ainda mais sua imersão no jogo, recomendo você deixar tocando algumas trilhas sonoras de terror enquanto estiver jogando
Estas trilhas sonoras você pode encontrar no site da On Board: http://onboardbgg.com/?s=eldritch+horror
Agora se você quiser realmente pirar no jogo, comece a ler sobre as histórias dos "Ancient One" e verá que a obra de H.P Lovecraft faz relações interessantes com acontecimentos científicos ( Big Bang ) e até mesmo religiosos ( Alcorão ). Neste sentido indico este site para ver a sinópse sobre as histórias do mundo de horror de H.P Lovecraft: http://mundotentacular.blogspot.com.br/2010/10/hierarquia-dos-mythos-os-deuses.html
Mas tome cuidado para não se aprofundar muito no assunto, pois conhecimento não é poder, conhecimento é aniquilção 
Pessoal, comprei o jogo já com a expansão (Conhecimento Perdido). O mesmo ainda não chegou, mas resolvi ir atrás e entender a obra de Lovecraft - a qual não sabia do que se tratava.
Jogá-lo entendendo a história do autor, suas obras e os mistérios que o cercaram fará do jogo uma experiência totalmente diferente do que simplesmente cartas, dados, monstros e regras.
Penso que o grau de imersão no jogo é que vai ditar o grau de diversão, na vitória e na derrota. Além da sua inclinação pessoal em gostar do tema, que neste caso são as histórias de horror.