Cara, como já mencionaram, de vez em quando aparece alguém vendendo a edição KS. Eu mesmo peguei ela e a Box Full of Evil de 2a mão. As demais expansões importei aos poucos porque realmente fica caro pra pegar de uma vez, mas sinceramente hoje eu não compraria tudo, com a grana dá pra pegar vários outros jogos tão ou mais divertidos que Hellboy.
De todo modo, recomendo pegar o jogo base usado (até uns 250 reais +-) e, se você gostar e tiver uma grana sobrando, tentar importar a expansão BPRD Archives (com os tributos fica uns 350 reais), que adiciona mais inimigos e permite criar seus próprios casos.
O jogo base é bom, divertido, tem ótimas mecânicas de combate (se considerar as regras da errata) e miniaturas excelentes, só peca na variedade de inimigos. Por até uns 250 reais acho que vale a pena sim, mesmo que você não vá pegar as expansões.
Se quiser tirar alguma dúvida sobre alguma expansão, só dar um toque!