Rapaz, você está pintando direto em cima do filamento / resina? Se estiver fazendo isso a tinta não vai aderir bem e você terá problemas. Antes de começar a pintura, é necessário passar um fundo/primer nela inteira. Tem alguns importados específicos para miniaturas, como o primer da vallejo (precisa de aerógrafo para ficar bom), mas também dá para usar alguns em spray (recomendo o cinza da rust oleum ou o preto fosco da colorgin).
Sobre as tintas, o ideal para começar são as acrílicas. Novamente tem opções específicas para miniaturas (vallejo, citadel, army painter), mas também tem as nacionais baratinhas (acrilex). As importadas, específicas de miniatura tem mais pigmento, e você sofre bem menos para pintar. De toda forma, tem quem consegue bons resultados com as nacionais. Só não recomendo a acrilex que vem em bisnaga.
Sobre o sombreamento, vale a pena comprar um potinho de shade, tipo o nuln oil da Citadel. Dá para achar até no mercado livre. Dura bastante e facilita.
Curso mesmo não é necessário para começar. Tem muito material bom no You Tube. Em portugues tem o canal do Atila Kawauti, se chama Pintando Miniaturas. Dê uma pesquisada nas técnicas básicas de diluição, layering, shading e drybrushing. Mais para frente dá para pesquisar glazing e wetblending. Com isso você já faz muita coisa.
Outra dica é investir num pincel bacana e cuidar bem dele. Lave o tempo todo durante a pintura e não deixe tinta secar no ferrolho. Quando terminar de pintar, lave com detergente neutro ou sabão. Dos nacionais eu gostava dos pincéis da Keramik, não lembro o nome da linha, mas tinham o cabo cinza escuro, com o corpo meio arredondado. Também usei bastante os da Sinoart. Quando senti mais segurança importei alguns da Rosemary & Co e gostei muito.