@SrLantes, creio que você não está fazendo errado, não.
O jogo é difícil mesmo, até você pegar o jeito dele. Mas um problema é que ele não escalona proporcionalmente com o número de jogadores. Menos jogadores (2 ou 3) deixa o jogo mais fácil. Como você está jogando com 5, então você está pegando a "versão mais difícil" das missões. A aleatoriedade dos mapas é um fator muito bom pra jogabilidade, mas às vezes gera uma dificuldade inesperada. Joguei (solo) uma missão com 3 heróis e venci com razoável folga (faltando umas duas rodadas). Outrora joguei a mesma missão, com 3 heróis, e venci na pontinha da cauda do rato: última rodada, os heróis quase todos perto de morrer, sem inspiração, último sucesso necessário na última carta de teste sacada... pense numa pressão !
Mas como é @rmeloni disse mesmo: tente aprender e usar as habilidades dos personagens ao máximo e tentar criar estratégias prontas, eficientes, envolvendo os personagens do grupo. Quando cada um tenta "fazer o seu" sem pensar no resto complica um pouco porque acaba tendo de refazer as estratégias ou deslocamentos no mapa, e jogando com 5 pessoas vocês tem de ser o mais eficiente possível. Claro, tenha só cuidado pra não incentivar (ou virar) um alpha player...