Então, as cidades sempre estarão conectadas após colocar a primeira cidade, o que impede você de colocar em uma cidade mais longe é ter dinheiro para pagar os custos, apenas isso. Inclusive em outros mapas - e apesar de não ter conhecido todos os mapas desse jogo, joguei mais ou menos uns 10 deles - essa regra é a mesma para todos.
A referências em adjacência que observo no manual se refere as regiões que farão parte do jogo, nesse caso, todas as regiões devem estar adjacentes. Regiões e cidades são conceitos distintos no Power Grid.
Edit. Na Austrália, que possuem regiões "não conectadas" o custo para ir de uma à outra sempre é a conexão mais cara. Então apesar de não haver adjacência entre as cidades [apenas entre as regiões], a conexão entre as cidades existe de fato.