Eu iria de Mage Knight, que é considerado atualmente o melhor jogo solo.
Ainda mais com o lançamento da versão definitiva aqui no Brasil que, apesar do preço alto, vale bastante a pena. 

Opa, valeu pela resposta rápida!

Nessa pegada tem também o Sword & Sorcery, que dá pra jogar solo. 

Considerando que vc disse não jogar jogos desde War e Scotland Yard, não acredito que Mage Knight seja o ideal para começar, porque as regras dele são extremamente complexas.

Dos que vc indicou particularmente escolheria entre Eldritch Horror (meu primeiro jogo) ou o Senhor dos Anéis.

Eldritch Horror.

Valeu pessoal. Vou esperar mais umas dicas e decidir!

Ah, e se for pra pegar um jogo beeeem mais simples tem o Zombicide Black Plague (ou o Green Horde), que são mais amigáveis para nós novatos. 

Gloomhaven: é um monstro (no bom sentido). O meu jogo predileto. Mas ele brilha msm quando tem mais jogadores envolvidos.
Mage knight: muito bom para se jogar solo, mas não tem um modo canpanha, e quem gosta de jogos mais narrativos pode se sentir terrivelmente desamparado.
Eldritch horror: muito bom para quem busca imerssão, mas para quem vem do rpg pode sentir falta de um modo campanha
Senhor dos anéis: das opções que vc ofereceu seria a melhor pedida. Tem modo campanha, tem uma boa imersão, a mecanica de exploração e combate é muito boa também.

Antes de escolher assista gameplays e dê uma olhada nos manuais disponibilizados aqui na Ludopedia.