Caro @yscalybur, acho que neste caso você está confundindo os conceitos de jogo temático com jogos que proporcionam uma grande imersão, bem como, você traz um elemento estranho ao jogo em si, que é o comportamento do jogador.
Pois bem, jogo temático é aquele que se baseia fortemente em uma estrutura narrativa, onde se cria uma história que faz parte essencial ao jogo. O jogo neste caso é um meio para que aquela história seja contada. Então é comum, mas não essencial, que exista uma dualidade de bem vs mal, personagens elaborados e conflitos.
O que seria o oposto aos jogos temáticos são os jogos estratégicos, o que não quer dizer que estes não tenham temas, mas sim que não têm a sua estrutura baseada em narrativa. Os jogos estratégicos são os jogos que tem a sua estrutura baseada em uma rede de opções e probabilidade, onde a decisão do jogador é significativa para determinar o efeito.
E Imersão nada mais é que o estado de consciência de concentração a tal ponto em um objeto, neste caso o jogo, que se perde a noção de tempo e espaço e passa-se a conscientemente vivenciar o jogo, o que Huizinga definiu como entrar no cículo mágico. É muito comum também chamar de suspensão de descrença.
Feitas estas considerações, ambos os tipos, jogos temáticos e jogos estratégicos, podem sim ser jogos extremamente imersivos. Tanto pode haver uma experiência imersiva em um jogo temático, como o Zombicide conforme o seu exemplo, como também obter esta mesma imersão jogando o Power Grid onde cada jogador atua como uma empresa de fornecimento e energia, ou em um Agricola, onde cada jogador se sente um agricultor do século XVI.
Agora, o comportamento do jogador se insere no metagame, ou seja, um elemento fora do jogo. Por mais imersivo que um jogo possa ser, de nada adianta se o jogador não estiver propenso a entrar no "círculo mágico".
