Cada uma das expansões Colt Express: Bandits permite que os jogadores compitam contra o próprio jogo, que está operando sob as regras daquela expansão em particular. Uma nova história é contada cada vez que cada expansão cria um objetivo específico e novas ações para o bandido jogado pelo jogo. Esse bandido pode ganhar, e se isso acontecer, todos os jogadores perdem. Assim, você precisa trabalhar em conjunto contra esse "bot", tendo em mente que, no final, há apenas um vencedor - o mais rico dos bandidos, é claro.

Na expansão de Cheyenne, Cheyenne trocou sua arma por um arco. Cuidado, ela atira melhor com suas flechas, especialmente quando elas estão envenenadas. Quando Cheyenne usa seu arco, todos os bandidos alvo recebem uma flecha envenenada. Se eles não conseguirem pegar um antídoto antes do final do jogo, eles automaticamente perderão, não importa quão ricos estejam.

Cheyenne se move mais rápido que qualquer outro bandido. Quando ela termina o movimento em um local onde há outros bandidos, ela pega uma bolsa de cada um deles. Cheyenne vence se ela for o bandido mais rico entre os não envenenados.